Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/335
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorТоптунова, Л. М.-
dc.contributor.authorВасильєва, Л. В.-
dc.contributor.authorКльованік, О. А.-
dc.date.accessioned2018-10-09T22:55:15Z-
dc.date.available2018-10-09T22:55:15Z-
dc.date.issued2008-
dc.identifier.citationТоптунова Л. М. Дослідження однофакторної і багатофакторної регресій, аналіз часових рядів у системі STATISTICA 6 : навч. посібник для студ. економічних спец. / Л. М. Топтунова, Л. В. Васильєва, О. А. Кльованік. – Краматорськ : ДДМА, 2008. – 122 с.ru_RU
dc.identifier.isbn978-966-379-255-2-
dc.identifier.urihttp://dspace.dgma.donetsk.ua:8080/jspui/handle/DSEA/335-
dc.description.abstractНавчальний посібник містить шість лабораторних робіт і одну самостійну роботу за такими розділами економетрики: лінійна і нелінійна однофакторна регресія, вибір оптимальної моделі, перевірка адекватності моделі, довірчий інтервал і довірча область для лінійної і нелінійної регресій, прогноз за обраною моделлю, розрахунок точності прогнозу при заданому рівні довіри; вибір моделі для багатофакторної регресії, перевірка факторів на мультиколінеарність; еластичність моделі; аналіз часових рядів. Посібник розрахований на студентів і аспірантів економічних спеціальностей, а також може бути корисним тим, хто бажає самостійно освоїти економетричні розрахунки у системі STATISTICA.ru_RU
dc.subjectрегресіяru_RU
dc.subjectвибір оптимальної моделіru_RU
dc.subjectперевірка адекватності моделіru_RU
dc.subjectпрогнозru_RU
dc.subjectмультиколінеарністьru_RU
dc.subjectаналіз часових рядівru_RU
dc.titleДослідження однофакторної і багатофакторної регресій, аналіз часових рядів у системі STATISTICA 6ru_RU
dc.typeBookru_RU
Appears in Collections:Спеціальність 122 "Комп’ютерні науки", освітньо-кваліфікаційний "бакалавр"

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Эконометрика в Statistica.pdf2.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.