Регресійні моделі та аналіз часових рядів

Abstract

Містить теоретичні відомості та практичну частину за такими розділами економетрики: лінійна і нелінійна однофакторна регресія, перевірка адекватності моделі, довірчий інтервал і довірча область, прогноз за обраною моделлю; модель багатофакторної регресії, колінеарність і мультиколінеарність факторів; еластичність моделі; системи одночасних рівнянь, ендогенні та екзогенні змінні; часові ряди, метод ковзних середніх і експоненційного згладжування. Посібник розрахований на студентів і аспірантів економічних спеціальностей, а також буде корисним для тих, хто бажає самостійно освоїти економетричні розрахунки.